Сравнение ^BSESN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^BSESN и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и SPY
Основные характеристики
^BSESN:
0.55
SPY:
1.88
^BSESN:
0.83
SPY:
2.52
^BSESN:
1.12
SPY:
1.34
^BSESN:
0.62
SPY:
2.88
^BSESN:
1.57
SPY:
11.98
^BSESN:
4.85%
SPY:
2.02%
^BSESN:
13.75%
SPY:
12.78%
^BSESN:
-60.91%
SPY:
-55.19%
^BSESN:
-10.17%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.31% соответственно.
^BSESN
-1.33%
-2.68%
-4.79%
6.96%
13.74%
10.50%
SPY
2.69%
1.67%
13.66%
23.30%
14.62%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^BSESN и SPY
^BSESN
SPY
Сравнение ^BSESN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и SPY
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и SPY
S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.