Сравнение ^BSESN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^BSESN и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и SPY
Основные характеристики
^BSESN:
0.06
SPY:
1.01
^BSESN:
0.18
SPY:
1.40
^BSESN:
1.03
SPY:
1.19
^BSESN:
0.06
SPY:
1.57
^BSESN:
0.15
SPY:
6.03
^BSESN:
6.07%
SPY:
2.19%
^BSESN:
13.91%
SPY:
13.11%
^BSESN:
-60.91%
SPY:
-55.19%
^BSESN:
-13.17%
SPY:
-6.56%
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.62% соответственно.
^BSESN
-4.62%
-5.16%
-9.33%
0.60%
14.84%
10.11%
SPY
-2.28%
-4.83%
4.87%
13.79%
15.79%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^BSESN и SPY
^BSESN
SPY
Сравнение ^BSESN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и SPY
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и SPY
Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.90%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.