PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.67

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

^BSESN:

0.79

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.50

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.04

SPY:

2.17

Индекс Язвы

^BSESN:

7.25%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

^BSESN:

14.81%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^BSESN:

-7.43%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.35% соответственно.

^BSESN

С начала года

1.68%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-0.04%

1 год

9.34%

5 лет

20.53%

10 лет

11.49%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и SPY

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и SPY

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 5.34%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...