PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^BSESN с SPY

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.54

SPY:

0.61

Коэф-т Сортино

^BSESN:

0.96

SPY:

1.05

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.13

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.64

SPY:

0.70

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.31

SPY:

2.68

Индекс Язвы

^BSESN:

7.30%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

^BSESN:

15.40%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^BSESN:

-5.27%

SPY:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.71% соответственно.

^BSESN

С начала года

4.06%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

1.34%

1 год

8.17%

3 года

14.00%

5 лет

20.19%

10 лет

11.32%

SPY

С начала года

0.58%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-1.23%

1 год

12.34%

3 года

13.93%

5 лет

15.74%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и SPY

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и SPY

S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.01% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...